Banco BPM supera ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla BCE per il 2023

Banco BPM rende noto di aver ricevuto da parte della Banca Centrale Europea (“BCE”) la decisione prudenziale (“SREP decision”), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process– “SREP”).


Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall’Autorità di Vigilanza, la BCE ha determinato per il 2023 un requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata pari a 8,70%. Tale requisito è composto dai seguenti elementi:

– requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,5%;

– requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari, nella sua componente di CET1, a 1,446%1. Tale livello include 18 bps ricollegabili agli effetti del rilascio della deduzione dal CET1 che era stata computata a partire dal 31/12/20212; al netto di tali elementi, il P2R risulta quindi invariato rispetto a quello assegnato per il 2022, nonostante il peggioramento nel frattempo intervenuto nella situazione geopolitica ed economica;

– riserva di conservazione del capitale pari al 2,50%;

– riserva O-SII buffer3 che è pari allo 0,25% delle esposizioni complessive ponderate per il rischio;

– riserva di capitale anticiclica pari allo 0,003%.

Inoltre, per effetto di tale decisione, gli ulteriori requisiti che Banco BPM deve rispettare sono i

seguenti:

– 10,68% in termini di Tier 1 ratio;

– 13,32% in termini di Total capital ratio.

Il Gruppo Banco BPM supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati e, a tale riguardo, risulta confermata la guidance di un CET 1 ratio fully phased maggiore del 13%, già comunicata al mercato con i risultati al terzo trimestre; in particolare, alla data del 30 settembre 2022, i coefficienti patrimoniali4 su base fully phased e con l’applicazione del Danish Compromise5 erano i seguenti:

– 12,39% Common Equity Tier 1 ratio (13,83% secondo i criteri transitori in vigore per il 2022);

– 14,64% Tier 1 ratio (16,07% secondo i criteri transitori in vigore per il 2022);

– 17,54% Total Capital ratio (18,97% secondo i criteri transitori in vigore per il 2022).

1 – Il requisito Pillar 2 di fondi propri comunicato dalla BCE a Banco BPM è pari complessivamente al 2,57% (invariato rispetto all’anno precedente, al netto degli effetti del rilascio della deduzione di cui alla nota 2), da tenersi per almeno il 56,25% sotto forma di capitale CET1 e per almeno il 75% sotto forma di capitale Tier 1.

2 – Deduzione computata in base all’art.3 del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013), come riportato nel documento di Pillar III al 31/12/2021. Gli effetti positivi sui ratios patrimoniali del rilascio della deduzione, che comporta altresì un miglioramento dell’MDA buffer, saranno registrati a partire dalla situazione patrimoniale al 31.12.2022.

3 – Banca d’Italia, con comunicazione del 22 novembre 2022, ha identificato il gruppo bancario Banco BPM come istituzione a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institution, O-SII).

4 – Tutti i ratio patrimoniali riferiti al 30 settembre 2022 sono stati calcolati includendo il risultato in corso di formazione al termine dei primi nove mesi 2022 e deducendo l’importo del dividend payout atteso per l’esercizio. A livello stated, il CET 1 Ratio phased-in e il CET 1 Ratio fully phased si attestano rispettivamente al 13,50% e al 12,05%. Per maggiori dettagli sui valori e sulle modalità di calcolo dei ratio patrimoniali, si rimanda al comunicato stampa dei risultati al 30.9.2022.

5 – In data 28 luglio 2022 Banco BPM ha presentato istanza per l’applicazione dell’art. 49 (1) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), finalizzata al riconoscimento del conglomerato finanziario, presupposto per ottenere l’autorizzazione a non dedurre dal CET 1 Capital il valore contabile della partecipazione detenuta in Banco BPM Vita. In tale ipotesi la partecipazione non dedotta dai fondi propri sarà considerata una esposizione al rischio di credito da ponderare in conformità a quanto previsto dal CRR.

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